Ottimizzare il portfolio in ambito FINANCE

Scenario

In ambito finanziario uno dei problemi ricorrenti è la massimizzazione del profitto ottenibile da ogni portafoglio con regole e obiettivi forniti dal cliente.

Uno dei modi per ottenere questo risultato consiste nella diversificazione di un portafoglio di titoli, riducendo così la rischio del suo rendimento. Il rischio è legato alla presenza di più attività finanziarie i cui rendimenti non sono perfettamente correlati, all’interno del portafoglio stesso.

Per diversificare un portafoglio si deve cercare, dato un insieme di titoli, il più grande sottoinsieme di titoli che non siano correlati tra di loro. Per risolvere tale problema si utilizzano delle operazioni di selezione binaria che permettono di individuare la soluzione ottimale.

SFIDA E SOLUZIONE

All’aumentare della dimensione del portafoglio cresce anche la complessità del problema, portando ad un eccessivo aumento dei tempi di elaborazione da parte dei computer tradizionali.

L'algoritmo di ottimizzazione quantistica di diversificazione del portfolio è modellizzato attraverso il WMIS (Weighted Maximum Independent Set).

Benefici del Quantum

Le tecnologie quantistiche forniscono una notevole accelerazione al processo di scelta delle giuste opzioni di portfolio e grazie alla combinazione di tecniche esistenti, è possibile eseguire rapidamente calcoli che richiederebbero lunghi tempi di elaborazione.