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Risk, Regulation & Reporting

Best Practice

Princípios para a eficaz Agregação de Dados de Risco e Relatórios de Risco

Em janeiro de 2013, o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária (BCBS) emitiu um conjunto de Princípios (“the Principles”) para melhorar as práticas de gestão de risco dos bancos, os processos de tomada de decisão e resolutividade. As empresas designadas como bancos globais sistemicamente importantes (G-SIBs) são obrigadas a implementar completamente os Princípios no início de 2016.
Como o BCBS, reguladores nacionais acreditam que os Princípios podem ser aplicados a uma gama mais ampla de bancos. Esta Nota Prática olha para a implementação dos Princípios até hoje, não só nos G-SIBs, mas também nos bancos de médio porte.

​"Muitos bancos estão enfrentando dificuldades em estabelecer forte administração de agregação de dados, arquitetura e processos, que são a fase inicial de implementação. Em vez disso, eles recorrem a soluções manuais extensas que podem prejudicar a agregação de dados de risco e relatórios."
Comitê da Basileia de Supervisão Bancária
dezembro de 2013

"Uma das lições mais importantes aprendidas com a crise financeira global que começou em 2007, foi que a tecnologia da informação dos bancos (TI) e as arquiteturas de dados foram insuficientes para suportar a ampla gestão de riscos financeiros."

Em resposta, o Comitê da Basileia, bem como outros órgãos de normalização global de regulamentação e os reguladores nacionais, introduziu uma série de requisitos para fortalecer as capacidades de agregação de dados de risco dos bancos e as práticas de relatórios de risco.

Enquanto a maioria dos bancos tem projetos em prática para melhorar as "cadeias de relatórios" existentes, os Princípios estabeleceram um alto padrão, e um trabalho adicional ainda é necessário para alcançar a conformidade com os padrões de exigência do BCBS até 2016.

Dentro dessa Nota Prática, a Avantage Reply apresenta sua abordagem recomendada para superar certos desafios práticos. Nós conseguimos nossa experiência recente com alguns dos G-SIBs, bem como alguns grandes bancos nacionais com quem tivemos o privilégio de trabalhar.

Introdução aos Princípios para a eficaz Agregação de Dados de Risco e Relatórios de Risco

Como mencionado acima, espera-se que sejam implementados os Princípios pelos G-SIBs em janeiro de 2016. O BCBS também recomenda que os supervisores nacionais estendam sua aplicação aos bancos nacionais sistemicamente importantes (D-SIBs). Nós, na Avantage Reply, acreditamos que os Princípios receberão adoção ampla e eventualmente afetarão a maioria dos bancos na União Europeia (UE).

Os princípios abrangem quatro temas intimamente relacionados:

  • Administração e infraestrutura global;
  • Capacidades de agregação de dados de risco;
  • Práticas de relatórios de risco; e

Avaliação da supervisão, ferramentas e cooperação.