Reply offering

L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Reply est prêt à être votre partenaire en matière de développement durable, en vous apportant son soutien à chaque étape de cette période urgente et passionnante de l'évolution des entreprises.

L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Risk & Compliance

News & Communication

Académie Risque et Réglementation d'Avantage Reply et Xuccess Reply

L'Académie offre des formations continues et assure la connaissance de nos membres du personnel dans nos douze différents bureaux à travèrs l'Europe et les Etats-Unis. Cette formation est également ouverte à nos clients.

Stress tests

Briefing Note

BCBS/ABE : Récentes publications sur les stress tests internes et de supervision

Cette publication se concentre sur les principales directives relatives aux stress tests des institutions, en mettant en avant les domaines que les banques devraient soigneusement évaluer pour répondre aux exigences, à temps, en tenant compte de la conformité et des problèmes opérationnels associés.

TRIM

Best Practice

Benchmarking prudentiel et TRIM

En février 2017, la BCE a lancé la phase exécutive de la Revue Ciblée des Modèles Internes (TRIM). Cette publication fournit à la fois une mise à jour quant au risque de crédit et partage l'interprétation commune liée aux derniers résultats et aux futurs points d'attention. Il traite également des exigences relatives à la conception du processus et des architectures informatiques s'appuyant sur des exercices réglementataires. Cette publication suggère également un guide pratique pour les institutions.

Benchmarking prudentiel et TRIM  0

17.01.2018 / Agefi Luxembourg

Press Article

Transparence et discipline de marché

Le Pilier III du dispositif bâlois encourage une transparence accrue des institutions financières envers les intervenants de marché. Il enrichit les dispositions prévues par les Piliers I et II de Bâle II et de Bâle III en matière d’exigences de fonds propres et de surveillance prudentielle. Ce troisième Pilier vise à renforcer la discipline de marché, un objectif clé du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

IRRBB

Briefing Note

EBA: derniers développements relatifs aux aspects techniques d'IRRBB

Le 31 octobre 2017, l'EBA a publié un document de consultation. L'objectif est de s'interroger sur les révisions faites au premier trimestre de 2018, ciblant la mise en œuvre pratique d'ici la fin de 2018. Cette publication se focalise sur les implications de ces derniers développements pour les banques, en soulignant les domaines qui devraient être pris en compte en répondant aux exigences, en considérant les problèmes opérationnels de conformité.

18.12.2017 / Risk.net

Press Article

Le retard de Bâle n'assure pas la cohérence globale de FRTB

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a accepté l'inévitable le 7 décembre, annonçant un report de trois ans à la mise en œuvre du FRTB, qui était prévue pour janvier 2019. Les législateurs de l'Union européenne avaient envisagé de reporter au-delà de cette date, et le processus de transposition américain n'a même pas commencé. (Samuel Wilkes, Risk.Net)

FRTB

Best Practice

Les nouvelles frontières de la Technologie Réglementaire (Regtech) dans le cadre du FRTB

Advantage Reply nous explique comment l’utilisation des technologies telles que la Différentiation Algorithmique Adjointe et le Machine Learning peuvent aider les institutions financières tant dans leurs processus de calcul que dans la gestion active des nouveaux critères de calcul des fonds propres réglementaires prévus pour la gestion et l’atténuation du risque de marché, la Revue Fondamentale du Portefeuille de Négociation (FRTB - Fundamental Review of the Trading Book).

14.09.2017 / Agefi

Press Article

La gestion d'actifs telle une bouteille à la mer

Cet article synthétise une évolution que nous ressentons au quotidien : la combinaison de marchés toujours plus difficiles à surperformer en raison d’une professionnalisation et d’une information en croissance permanente, et de frais relativement stables, fournit aux investisseurs des performances de moins en moins satisfaisantes, et souvent inférieures à celles des marchés.

CRO Insights Journal

CRO Insights Journal

être prêt pour le nouveau règlement général sur la protection des données

Il y a eu de grands changements depuis l'introduction de la directive sur la protection des données de 1995 qui est en train d'être remplacée. Dans cette édition, nous rappelons le cadre juridique et discutons la gestion de la RGPD pour les banques. Nous partageons les leçons apprises, les défis et donnons des recommandations. Enfin, nous invitons nos lecteurs à se mettre dans la peau d'un DPO et s'attaquent à la complexité de la RGPD avec un PAI.

être prêt pour le nouveau règlement général sur la protection des données 0

SREP

Best Practice

ECB/EB: quoi de neuf en ce qui concerne le SREP et les tests de stress de supervision?

En 2017, l'EBA et l'ECB ont publié plusieurs publications concernant le processus SREP et les "stress tests" de supervision. Cette note d'information se concentre sur les implications de ces derniers développements réglementaires, mettant en évidence les domaines que les banques devraient surveiller pour répondre aux exigences, en tenant compte de tous les problèmes de conformité et opérationnels associés.

22.09.2017 / Bruxelles

Event

Qualité des données et automatisation

Le 22 septembre, Avantage Reply organise un événement sur la qualité des données et l'automatisation en Assurance. Les participants auront l'opportunité de découvrir l'importance de la qualité des données (BNB), un retour d'expérience sur l'automatisation des données "risque" (Euler Hermes), un retour d'expérience sur l'automatisation des processus de clôture Solvency II (P&V) ainsi que des études de cas (Avantage Reply).

28.06.2017 / Revue Banque

Press Article

Pour une meilleure intégration des processus de pilotage dans les décisions stratégiques

Dans cet article publié dans Risk.Net, Avantage Reply donne un aperçu sur les processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP) menés en 2015 et 2016, montrant des écarts significatifs dans la mise en œuvre des dispositifs d’appétence au risque, d’évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP) et d’évaluation de l’adéquation de la liquidité interne (ILAAP).

Model Risk

White Paper

Gestion de risques de modèle

Les modèles font partie intégrante de la banque moderne. Ils sont utilisés, entre autres, pour évaluer les transactions, les portefeuilles de valeur et optimiser les rendements. Ils sont également l'élément clé du cadre réglementaire, utilisés pour déterminer le capital requis et la liquidité. Dans cet article, nous avons mis en évidence les éléments clés d'une gestion de risques de modèle. Nous commençons par un aperçu des exigences réglementaires (c'est-à-dire obligatoires), mais considérons plus en détail d'autres aspects du cadre, en particulier ceux où un élément de discrétion de la gestion demeure.

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19.06.2017 / Risk.net

Press Article

Quant Guide 2017: Imperial College Business School

Dans cet article, Risk.Net présente un aperçu des tendances actuelles des programmes des écoles de finance et risque, ainsi que la manière dont les praticiens tels que Avantage Reply collaborent activement au développement des étudiants.

UK stress test

Best Practice

Stress tests de la Banque d'Angleterre : un catalyseur pour stress tests plus efficaces

Le 27 mars la Banque d'Angleterre a publié les scénarios pour le 4ieme stress test annuel. De toute évidence, ce n'est pas seulement un processus routinier; La BES ( Biennial Exploratory Scenario) et IFRS 9 rendent ce test plus difficile sur le plan opérationnel. Cet article examine brièvement comment les banques peuvent améliorer l'efficacité de leurs tests de stress à l'avenir.

24.03.2017 / Partenariat

News & Communication

Avantage Reply annonce son partenariat avec Credo

Avantage Reply annonce sa collaboration avec Credo, un acteur important dans le risque de crédit depuis 2001, pour 2017 et plus. A travers de ce partenariat, Avantage Reply et Credo collaboreront à l'offre et le soutien d'institutions dans la mise en oeuvre d'une solution pour la phase 2 IFRS 9.

Recovery and Resolution

Best Practice

Cadres de redressement et de résolution pour Assureurs

L'EIOPA a publié le 2 décembre 2016 un document de discussion sur une "potentielle harmonisation des cadres de redressement et de résolution pour assureurs". Le but du document est de se concentrer sur les aspects clés discutés dans le document pour lequel l'EIOPA attend le feedback des assureurs.

Operational Risk & Data Robotics

Best Practice

Risque opérationnel et robotique

Les solutions  robotisées apparaissent comme une approche efficace et pratique pour que les banques réduisent les risques opérationnels, améliorent leur efficacité, réduisent leurs coûts et générent une valeur ajoutée. L'automatisation des processus robotisée et l'apprentissage par machine ont permis l'automatisation intelligente des processus. Les banques ayant commencé la mise en place de ces solutions en retire déjà les bénéfices, tant d'un point de vue financier que conformité.

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08.03.2017 / Luxembourg

Event

Implémentation de la circulaire CSSF 16/647: Limites du shadow Banking

Le 8 mars 2017, Avantage Reply organise une table ronde sur "Shadow Banking" à la Chambre de Commerce de Luxembourg.

26.01.2017 / Risk.net

Press Article

La surrèglementation concernant FRTB augmente le risque de divergence

Dans l'article, Ram Ananth, Senior Manager chez Avantage Reply est questionné sur son interprétation des normes européennes relatives au risque de capital du nouveau trading book.​

Bank's business models

Best Practice

Modèles d'affaires bancaires : suivi renforcé de la BCE

Cette publication met l'accent sur l'analyse du modèle d'affaires, soulignant les domaines que les banques devraient soigneusement évaluer pour répondre aux besoins à temps, en tenant compte de la conformité et des questions opérationnelles associées​.

SRM

Best Practice

Mécanisme de résolution unique: bilan et perspective

La publication fait le point sur l'état d'avancement actuel du cadre de résolution au sein de l'union bancaire, un peu plus d'un an après la mise en application du mécanisme de résolution unique. Dans ce contexte, les défis ainsi que les opportunités pour les banques sont analysés.

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02.01.2017 / Trieste

News & Communication

Avantage Reply, Sponsor du MIRM à l' MIB School of Management de Trieste

Avantage Reply a été élu nommé Sponsor du Master en Assurance et Gestion des Risques à l' MIB School of Management de Trieste, école accréditée au niveau national et classée internationalement dans le top 10 à l'échelle mondiale (Eduniversal Ranking 2016). Avec d'autres Sponsors, Avantage Reply soutiendra l'école en fournissant sa connaissance et quelques​ conseils au fur et à mesure du développement du programme.

Operational Risk

Best Practice

SMA - Risque opérationnel

Dans l'objectif actuel de rendre la modélisation du capital plus transparente, plus simple et plus cohérente entre les différentes banques, le Comité de Bâle a proposé la SMA comme méthode simple et non-modèle pour évaluer le risque opérationnel et calculer les exigences de capital du Pilier I, en remplaçant les quatre approches actuellement en place. La SMA devrait établir une cohérence concernant la mesure du capital réglementaire pour le risque opérationnel.

CRR 2/ CRD 5

Best Practice

CRR 2/CRD 5: Aperçu en profondeur des propositions de la Commission européenne

Le 23 Novembre 2016, la Commission européenne a publié sa proposition de modification du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et sur la quatrième Directive sur les exigences de fonds propres (CRD 4). Cette publication présente un aperçu de ces développements réglementaires en soulignant les domaines que les banques devraient évaluer avec précaution. ​

10.01.2017 / Amsterdam

Event

Avantage Reply organise un évènement sur les données liées à FRTB

De tous les défis de mise en oeuvre liés à FRTB, les données sont probablement les plus 'intimidantes' étant donné la complexité de la réglementation. Afin d'aider à développer les normes de l'industrie, ISDA a lancé le projet de normalisation des données FRTB. Cette initiative vise à parvenir à un consensus commun dans l'industrie quant à l'interprétation des règles de modélisation des facteurs de risque et quant à l'ensemble de critères ​pour appuyer l'évaluation ​des facteurs de risque et la saisie des données.

Stress Testing

Best Practice

Analyse des résultats des stress tests 2016 de la Banque d'Angleterre

La Banque d'Angleterre a publié les résultats de son stress test annuel c​onfirmant que, dans l'ensemble, le système bancaire britannique est suffisamment capitalisé pour résister à un stress sévère. Toutefois, le régulateur a été clair: les banques doivent travailler plus pour avoir un processus de stress test suffisamment robuste. Dans ce briefing, Avantage Reply​ analyse et donne sa perspective sur la façon dont les banques vont effectuer ​leur stress test.

26.01.2017 / Paris

Event

Table ronde RAF, ICAAP, ILAAP & SREP

Le 26 janvier 2017, Avantage Reply organise sa première table ronde RAF, ICAAP, ILAAP & SREP à Paris. Après la présentation, les paticipants auront l'opportunité d'entendre le feedback d'une importante institution allemande sur la gouvernance et l'​évaluat​ion de la gestion du risque.​

Approche standard au risque de crédit

Best Practice

Approche standard au risque de crédit

​Le deuxième document consultatif concernant la révision de l'approche standard au risque de crédit a été publié en décembre 2015. Il a apporté des modifications importantes au cadre actuel du capital de risque de crédit et au premier document de consultation publié en d​écembre 2014.

22.11.2016 / Brussels

Event

Lutte anti-blanchiment : nouvelles obligations légales

Un an à peine après l’entrée en vigueur de la quatrième Directive, la Commission Européenne a publié le 5 juillet 2016 une proposition de cinquième Directive visant à renforcer les règles de transparence à l’égard des bénéficiaires effectifs d’entreprises et de trusts pour empêcher l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux.​

SSM SREP

Best Practice

SSM SREP: Où en est-on après les deux premiers exercices?

Le white paper donne un aperçu sur la manière dont les établissements de crédit de la zone Euro ont fait face aux deux premiers exercices du SREP. Nous partageons également notre compréhension des attentes actuelles et futures de la BCE. Enfin, le document examine l'impact des changements qui ont eu lieu dans les pratiques de surveillance et leur impact sur les établissements de crédit de la zone Euro.

SSM SREP Où en est-on après les deux premiers exercices? 0

21.10.2016 / Intelligent Risk

Press Article

Différences nationales dans la culture risque

Il existe des différences entre les pays lorsqu'on parle du niveau de risque de la vie. Les cultures diffèrent aussi dans leurs perceptions et leurs préférences pour le risque. Scott Warner, Senior Manager chez Avantage Reply traite le sujet dans le magazine ​Int​​elligent Risk.

23.11.2016 / London

Event

Symposium Risque et Réglementation Annuel

Mercredi 23 novembre 2016, Avantage Reply organise son second Symposium Risque et Réglementation. l'évènement aura lieu au Crowne Plaza à Londres.​

26.09.2016 / Risk.net

Press Article

Les Banques planifient un facteur d'exclusion risque pour éviter la surcharge d'FRTB

Les banques envisagent l'exclusion des facteurs de risque, jugés immatériels à leurs modèles de risque, comme un moyen d'éviter une charge de capital 'add-on' pour des risques difficiles en vertue des nouvelles règles de fonds propres du portefeuille de négociation. Cependant, la stratégie pourrait dévier selon​ la volonté des autorités réglementaires ou en omettant le test de tests de modèle interne.​​

19.10.2016 / Risk & Regulatory Hackathon

Event

Hackathon Risque & Reglementation - Que feriez-vous si votre banque était en faillite?

LE HACKATHON RISQUE & REGLEMENTATION est un défi européen, offrant la possibilité aux étudiants de 5 villes en Europe la possibilité de proposer durant une journée entière des solutions innovantes pour sauver leur banque de la faillite. L'évènement est ouvert aux étudiants d'HEC Liège, le Collège Imperial à Londres, l'Université libre d'Amsterdam, et l'université internationale libre des études sociales à Rome.

Pour plus d'information

VISITEZ NOTRE PAGE WEB

riskregulatoryhackathon.reply.eu

06.10.2016 / Amsteram

Event

Fintech et gestion du risque

Le monde du Fintech a le potentiel pour transformer l'industrie des Services Financiers. Que cela signifie-t-il, et que cela implique-t-il pour les Risk Managers?​

21.06.2016 - 22.06.2016 / Rome

Event

Evènement ABI sur le risque et la supervision

Lundi 21 et mardi 22 juin 2016, Avantage Reply​​ donnera une présentation sur l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques à l'évènement Risque et Supervision organisé par l'Association Bancaire Italienn​​e (ABI). ​

18.05.2016 / Global Risk Regulator

Press Article

Plus de pression de Bâle sur les dérivés

"Le titre d'un des documents consultatifs sur la Supervision bancaire du Comité de Bâle résume bien son attitude envers les modèles internes, étant donné la hausse des coûts de capital pour l'utilisation des dérivés et de certaines classes d'a​ctifs. Sergio Gianni et Dean Mitchell, Partners chez Avantage Reply répondent aux questions de Global Risk Regulator. 

25.05.2016 / Liege

Event

33ieme conférence internationale de l'Association française de la Finance

Le 25 mai 2016, Avantage Reply sponsorise la ​Conférence Internationale de l'Assocation de la Finance ("AFFI"). La conférence est l'une des principales conférences européenne ​en finance. Celle-ci donnera l'opportunité aux chercheurs de présenter leurs travaux de recherche et échanger leurs idées.