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Bruxelas, 18 de setembro de 2014 Londres, 22 de setembro de 2014
A Avantage Reply organiza um curso de formação de um dia sobre "Análise Aprofundada da Carteira de Negociação (FRTB), incluindo a Análise de Conceitos Fundamentais de Risco de Mercado".
O Comitê da Basileia de Supervisão Bancária ("the Committee") observou que a crise financeira expôs fraquezas importantes na concepção global da estrutura para capitalizar as atividades comerciais. Como uma resposta importante à crise, o Comitê introduziu um conjunto de revisões para a estrutura de risco de mercado (parte do pacote de reformas do "Basel 2.5"). Na época (2009), o Comitê reconheceu que as revisões do Basel 2.5 não resolveram completamente as deficiências da estrutura. Em resposta, o Comitê, desde então, deu início a uma análise aprofundada do regime de carteira de negociação.
Esse curso de formação de um dia analisará as propostas apresentadas pelo Comitê, incluindo uma análise dos principais indicadores de risco de mercado utilizados no âmbito de Risco de Mercado existente e futuro. Essa seção será abordada pelo Prof. Georges Hübner.
I. Introdução ao Cenário Regulador Mundial e Europeu [30 minutos]
II. Análises gerais para a Estrutura de Risco de Mercado [2 horas] II.1. Limite da carteira de negociação / livro bancário II.2. Tratamento de crédito II.3. Fomento mercantil em liquidez do mercado II.4. Escolha da métrica de risco de mercado e de calibragem para condições de tensão II.5. Tratamento de cobertura de riscos e diversificação II.6. Relação entre as abordagens baseadas em modelos padronizados e internos
III. Noções de risco de mercado e técnicas fundamentais [4 horas] III.1. Medidas de risco coerentes e queda esperada III.2. Procedimentos de mapeamento de seleção de fator de risco e portfólio III.3. Avaliação de risco de crédito III.4. Horizonte de risco de liquidez e métricas de risco de liquidação III.5. Principais características dos modelos padronizadosIV. Desenvolvimentos regulamentares esperados referentes à FRTB [30 minutos]
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