Curso de Formação de Um Dia: Análise Aprofundada da Carteira de Negociação (FRTB), incluindo a Análise de Conceitos Fundamentais de Risco de Mercado

Bruxelas, 18 de setembro de 2014
Londres, 22 de setembro de 2014

A Avantage Reply organiza um curso de formação de um dia sobre "Análise Aprofundada da Carteira de Negociação (FRTB), incluindo a Análise de Conceitos Fundamentais de Risco de Mercado".

O Comitê da Basileia de Supervisão Bancária ("the Committee") observou que a crise financeira expôs fraquezas importantes na concepção global da estrutura para capitalizar as atividades comerciais. Como uma resposta importante à crise, o Comitê introduziu um conjunto de revisões para a estrutura de risco de mercado (parte do pacote de reformas do "Basel 2.5"). Na época (2009), o Comitê reconheceu que as revisões do Basel 2.5 não resolveram completamente as deficiências da estrutura. Em resposta, o Comitê, desde então, deu início a uma análise aprofundada do regime de carteira de negociação.

Esse curso de formação de um dia analisará as propostas apresentadas pelo Comitê, incluindo uma análise dos principais indicadores de risco de mercado utilizados no âmbito de Risco de Mercado existente e futuro. Essa seção será abordada pelo Prof. Georges Hübner.

Programação do Curso

I. Introdução ao Cenário Regulador Mundial e Europeu [30 minutos]

II. Análises gerais para a Estrutura de Risco de Mercado [2 horas]
II.1. Limite da carteira de negociação / livro bancário
     II.2. Tratamento de crédito
     II.3. Fomento mercantil em liquidez do mercado
     II.4. Escolha da métrica de risco de mercado e de calibragem para condições de tensão
     II.5. Tratamento de cobertura de riscos e diversificação
     II.6. Relação entre as abordagens baseadas em modelos padronizados e internos

III. Noções de risco de mercado e técnicas fundamentais [4 horas]
     III.1. Medidas de risco coerentes e queda esperada
     III.2. Procedimentos de mapeamento de seleção de fator de risco e portfólio
     III.3. Avaliação de risco de crédito
     III.4. Horizonte de risco de liquidez e métricas de risco de liquidação
     III.5. Principais características dos modelos padronizados

IV. Desenvolvimentos regulamentares esperados referentes à FRTB [30 minutos]

Palestrantes:

• Prof. Georges Hübner: Professor Titular de Finanças, com mais de 20 anos de pesquisa e prática, fundador da empresa de software de administração de riscos, Gambit.
  Vasta experiência no ensino executivo para CAIA, associações GARP, bem como nas principais escolas de business.
  Mestre e Doutor pela INSEAD.
• Freddie Gielen: Partner com experiência de mais de 20 anos e diretor Regulatory Practice da Avantage Reply.
  Liderou a grande mudança regulamentar e projetos de interpretação com a BNP Paribas, BNY Mellon, KBC, Marex Spectron, Morgan Stanley, RBS, State Street…
  Pós-graduação na HEC e London School of Economics.
• Scott Warner: Gerente sênior com experiência de mais de 20 anos e membro sênior da Regulatory Practice da Avantage Reply.
  Liderou a grande mudança regulamentar e projetos de interpretação com a ABN AMRO, BNY Mellon, ICE Clear, Morgan Stanley, RBS, State Street…
  Pós-graduação na MIT e University of Chicago.

Detalhes do Curso:

Inscrições e mais detalhes:

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