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O algoritmo de inspiração quântica
para otimização de garantias

QUBO - Quadratic Unconstrained Binary Optimization

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Finanças na era da Computação Quântica

Os players da área de Serviços Financeiros operem em um cenário de alta complexidade, com expressivos aspectos operacionais e econômicos como consequência. As empresas de serviços financeiros, que estão cientes que a Supremacia Quântica dará origem a uma nova era na tecnologia da informação graças ao seu poder de computação sem precedentes, estão investindo cada vez mais em Computação Quântica.

O setor de Serviços Financeiros - especialmente bancos de investimento - enfrenta vários desafios de otimização, desde a detecção de instabilidade do mercado e desenvolvimento de estratégias de negociação, até a otimização de carteiras, previsões financeiras, simulações de mercado, determinação de preços de ativos e reequilíbrio de reservas estatutárias no campo de seguros. A Otimização da Garantia Quântica é apenas o primeiro caso de uso. Seu sucesso prova como a Computação Quântica pode realmente transformar a complexidade (e o peso da regulamentação) em uma vantagem competitiva, mesmo em um cenário econômico em constante mudança.

Por que a gestão de garantias
deve ser otimizada?

Diante do racionamento de crédito que afetou todo o setor bancário devido às recentes crises econômico-financeiras, a gestão correta das garantias (e, de forma mais geral, da liquidez) tornou-se ainda mais importante. Em termos de tecnologia, é um problema de otimização dinâmica, pois o banco de dados que precisa ser gerenciado, as regras que precisam ser consideradas e a resposta que precisa ser alocada, todas mudam diariamente. Ter poder computacional suficiente e flexibilidade de algoritmo é, portanto, a chave para gerenciar problemas complexos.

A Reply iniciou um projeto em colaboração com a Investment Banking Division de um dos principais players da Itália na área financeira. O projeto centra-se na gestão de riscos e da liquidez da tesouraria, desde os indicadores que definem o contexto até à otimização das garantias de crédito. As técnicas Inspiradas no Quântico permitiram criar um modelo capaz de otimizar a exposição da garantia de crédito de forma a gerar valor/benefícios reais dentro de um quadro regulatório em constante evolução, obrigando os operadores a se adaptarem rapidamente.

O modelo QUBO

Qubo é a sigla para Quadratic Unconstrained Binary Optimization. É um modelo desenhado para resolver problemas de otimização combinacional quadrática com variáveis binárias onde, ao contrário dos algoritmos tradicionais, todo o modelo se encaixa dentro de uma matriz de penalidade que torna a formulação matemática elegante e compacta.

Este modelo flexível e de alto desempenho se presta à paralelização graças à sua estrutura compacta. Ele também é capaz de gerenciar altos níveis de complexidade, ao mesmo tempo em que permanece extremamente rápido, independentemente do número de restrições. Regulamentações em evolução contínua, a restrição de concentração (que deve ser incluída na otimização) e a gestão de condições de mercado específicas podem ser vistas como desafios resolvidos ou, pelo menos, desafios que podem ser superados ao longo do tempo.

Onde a Reply pode fazer a diferença?

Além de sua comprovada experiência em Gestão de Riscos, Regulatória e de Crédito no mercado de Serviços Financeiros, a Reply, há 2 anos, conta com equipes multidisciplinares dedicadas exclusivamente à Computação Quântica. A Reply também estabeleceu parcerias e práticas destinadas a testar o potencial disruptivo desta tecnologia.

O valor agregado da Reply baseia-se no seu foco constante em inovação, na sua experiência nas áreas de Gestão de Riscos, Regulamentação e Crédito, e na sua experiência específica no estudo de Computadores Quânticos e Algoritmos Quânticos, desenvolvidos através de atividades experimentais e laboratoriais, e de projetos reais. O objetivo da Reply é usar o conhecimento para contribuir com o processo de criação de valor para seus Clientes, mesmo na Era da Supremacia Quântica.

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