Quanten-Optimiertes
Sicherheitenmanagement

QUBO - Quadratic Unconstrained Binary Optimization

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Das Finanzwesen in Zeiten des Quantum Computings

Die Globalisierung der Finanzmärkte, das exponentielle Wachstum der Datenmengen und deren Regulierungen durch übergeordnete Autoritäten, der ständige Anstieg der Kapitalanforderungen und die rapide Weiterentwicklung der Märkte veranschaulichen das komplexe Feld, in dem Finanzunternehmen heute tätig sind. Finanzdienstleister, die sich der Tatsache bewusst sind, dass die Quantum Supremacy der Informationstechnologie einen neuen Schub mit noch nie dagewesener Rechenpower versetzt, investieren zunehmend in das Gebiet.

Der Finanzdienstleistungssektor - insbesondere die Investment-Banken - steht vor mehreren Optimierungsherausforderungen, von der Erkennung von Marktinstabilitäten und der Entwicklung von Handelsstrategien bis hin zur Optimierung von Portfolios, Finanzprognosen, Marktsimulationen, der Bestimmung von Vermögenspreisen und der Neugewichtung von gesetzlichen Reserven im Versicherungsbereich. Eine quanten-inspirierte Sicherheitenoptimierung ist nur der erste Use Case. Der Erfolg beweist, wie Quantum Computing die Komplexität (und die Regulierungslast) tatsächlich in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln kann, selbst vor einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Hintergrund.

Warum die Sicherheitenverwaltung
optimiert werden sollte

Angesichts der Kreditrationierung, die aufgrund der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise den gesamten Bankensektor erfasst hat, ist das richtige Management von Sicherheiten (und allgemeiner: von Liquidität) noch wichtiger geworden. Technisch gesehen handelt es sich um ein dynamisches Optimierungsproblem, da sich die zu verwaltende Datenbank, die zu berücksichtigenden Regeln und die zuzuordnende Reaktion täglich ändern. Ausreichende Rechenleistung und Algorithmusflexibilität sind daher der Schlüssel zur Bewältigung komplexer Probleme.

Im Rahmen von aktuellen Quantum-Computing-Aktivitäten hat Reply ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Investment-Banking-Abteilung eines der wichtigsten italienischen Akteure in der Finanzwelt gestartet. Das Projekt konzentriert sich auf Risiken- und Treasury-Liquiditätsmanagement, von kontextbestimmenden Indikatoren bis hin zur Optimierung von Sicherheitenkrediten. Quanten-Techniken können ein Modell erstellen, das in der Lage ist, das Kreditrisiko für Sicherheiten zu optimieren, um innerhalb eines sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Rahmens, der die Betreiber zu einer schnellen Anpassung zwingt, einen echten Vorteil zu generieren.

QUBO Modell

Qubo ist die Abkürzung für Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Es ist ein Modell zur Lösung quadratischer kombinatorischer Optimierungsprobleme mit binären Variablen, bei dem im Gegensatz zu traditionellen Algorithmen das gesamte Modell in eine Strafmatrix passt, was die mathematische Formulierung elegant und kompakt macht.

Dieses flexible, leistungsfähige Modell eignet sich dank seiner kompakten Struktur zur Parallelisierung. Es ist auch in der Lage, ein hohes Maß an Komplexität zu bewältigen und dabei extrem schnell zu bleiben, unabhängig von der Anzahl der Beschränkungen. Sich ständig entwickelnde Regulierungen, die Einschränkungen (die ex ante in die Optimierung einbezogen werden müssen) und die Bewältigung spezifischer Marktbedingungen können als bewältigte Herausforderungen oder zumindest als mit der Zeit überwindbare Hürden betrachtet werden.

Wo Reply den Unterschied ausmacht

Neben bewährter Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement sowie Regulierung und Kreditwesen auf dem Finanzdienstleistungsmarkt, verfügt Reply seit zwei Jahren über multidisziplinäre Teams, die sich ausschließlich mit Quantum Computing beschäftigen. Sie haben Partnerschaften und Praktiken entwickelt, die das disruptive Potenzial dieser Technologie testen sollen.

Der Wert von Reply gründet sich auf den konstanten Fokus auf Innovation, auf die Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement und Regulierung & Kredit sowie auf die spezifische Expertise im Feld der Quantencomputer und Quantenalgorithmen, die sowohl durch experimentelle Forschung und Laborarbeit als auch in realen Projekten erarbeitet wurde. Das Ziel von Reply ist es, Wissen zu nutzen, um auch im Zeitalter der Quantum Supremacy zur Wertschöpfungskette von Klienten beizutragen.

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