Optimierung des Portfolios im Bereich FINANCE

Szenario

Im Finanzsektor besteht eines der ständig wiederkehrenden Probleme in der Gewinnmaximierung, die bei jedem Portfolio anhand der vom Kunden vorgegebenen Regeln und Ziele erfolgen soll.

Eine der Methoden, um dieses Ziel zu erreichen, besteht in der Diversifikation von Wertpapieren im Portfolio, wodurch das Risiko für die Rendite gesenkt werden kann. Das Risiko hängt ab von der Zusammenstellung unterschiedlicher Wertpapiere, deren Renditen innerhalb des Portfolios nicht vollständig miteinander korreliert sind.

Zur Diversifikation eines Portfolios muss man aus einer Gesamtheit von Wertpapieren eine ausgewogene Mischung von Wertpapieren aussuchen, die nicht miteinander korreliert sind. Zur Lösung dieses Problems nutzt man die binäre Selektion, mit deren Hilfe eine optimale Lösung gefunden werden kann.

HERAUSFORDERUNG UND LÖSUNG

Bei der Aufstockung eines Portfolios erhöht sich auch die Komplexität des Problems, was auch zu einer übermäßigen Verlängerung der Bearbeitungszeit bei herkömmlichen Computern führt.

Der Quantenalgorithmus zur Optimierung der Diversifikation eines Portfolios kann durch das WMIS (Weighted Maximum Independent Set) abgebildet werden.

VORTEILE DES QUANTUM COMPUTINGS

Die Quantentechnologien bringen eine beachtliche Beschleunigung für den Auswahlprozess der richtigen Portfolio-Optionen mit sich, wobei es dank der Kombination bestehender Techniken auch möglich ist, in kürzester Zeit Berechnungen durchzuführen, die andernfalls lange Bearbeitungszeiten erforderlich machen würden.