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Brüssel, 18. September 2014London, 22. September 2014
Avantage Reply organisiert einen eintägigen Kurs „Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), einschließlich der Überarbeitung zentraler Marktrisikokonzepte".
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (der „Ausschuss") hat festgestellt, dass die Finanzkrise wesentliche Schwächen in der allgemeinen Gestaltung des Rahmens für profitorientierte Handelsaktivitäten aufgedeckt hat. Als wichtige Reaktion auf die Krise hat der Ausschuss eine Reihe von Überarbeitungen des Marktrisikorahmens herausgegeben (Teil des Reformpakets „Basel 2,5"). Zu der Zeit (2009) erkannte der Ausschuss, dass die Überarbeitungen in Basel 2,5 die Unzulänglichkeiten des Rahmens nicht vollständig beseitigten. Daher hat der Ausschuss seitdem eine grundlegende Überarbeitung der Auflagen für das Handelsbuch in Gang gesetzt.Bei diesem eintägigen Kurs werden die Vorschläge des Ausschusses behandelt, einschließlich einer Behandlung der zentralen Marktrisikomessmetriken, die im aktuellen und im künftigen Marktrisikorahmen verwendet werden. Zu diesem Abschnitt wird Prof. Georges Hübner sprechen.
I. Einführung in die weltweite und europäische regulatorische Landschaft [30 Minuten]II. Allgemeine Überarbeitungen des Marktrisikorahmens [2 Stunden] II.1. Abgrenzung zwischen Handelsbuch und Anlagenbuch II.2. Umgang mit Krediten II.3. Factoring in Marktliquidität II.4. Wahl der Marktrisikometrik und Kalibrierung an Stressbedingungen II.5. Umgang mit Hedging und Diversifizierung II.6. Beziehung zwischen standardisierten und auf einem internen Modell basierenden AnsätzenIII. Zentrale Marktrisikobegriffe und -techniken [4 Stunden] III.1. Kohärente Risikomessung und erwarteter Ausfall III.2. Vorgehensweisen zur Auswahl von Risikofaktoren und Portfolio Mapping III.3. Bewertung des Kreditrisikos III.4. Liquiditätsrisikohorizont und Liquiditätsrisikomessung III.5. Überblick über standardisierte ModelleIV. Zu erwartende regulatorische Entwicklungen Re FRTB [30 Minuten]
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