Eintägiger Kurs: Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs („FRTB“), einschließlich der Überarbeitung zentraler Marktrisikokonzepte

Brüssel, 18. September 2014
London, 22. September 2014

Avantage Reply organisiert einen eintägigen Kurs „Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), einschließlich der Überarbeitung zentraler Marktrisikokonzepte".

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (der „Ausschuss") hat festgestellt, dass die Finanzkrise wesentliche Schwächen in der allgemeinen Gestaltung des Rahmens für profitorientierte Handelsaktivitäten aufgedeckt hat. Als wichtige Reaktion auf die Krise hat der Ausschuss eine Reihe von Überarbeitungen des Marktrisikorahmens herausgegeben (Teil des Reformpakets „Basel 2,5"). Zu der Zeit (2009) erkannte der Ausschuss, dass die Überarbeitungen in Basel 2,5 die Unzulänglichkeiten des Rahmens nicht vollständig beseitigten. Daher hat der Ausschuss seitdem eine grundlegende Überarbeitung der Auflagen für das Handelsbuch in Gang gesetzt.

Bei diesem eintägigen Kurs werden die Vorschläge des Ausschusses behandelt, einschließlich einer Behandlung der zentralen Marktrisikomessmetriken, die im aktuellen und im künftigen Marktrisikorahmen verwendet werden. Zu diesem Abschnitt wird Prof. Georges Hübner sprechen.

Kursplan

I. Einführung in die weltweite und europäische regulatorische Landschaft [30 Minuten]

II. Allgemeine Überarbeitungen des Marktrisikorahmens [2 Stunden]
     II.1. Abgrenzung zwischen Handelsbuch und Anlagenbuch
     II.2. Umgang mit Krediten
     II.3. Factoring in Marktliquidität
     II.4. Wahl der Marktrisikometrik und Kalibrierung an Stressbedingungen
     II.5. Umgang mit Hedging und Diversifizierung
     II.6. Beziehung zwischen standardisierten und auf einem internen Modell basierenden Ansätzen

III. Zentrale Marktrisikobegriffe und -techniken [4 Stunden]
     III.1. Kohärente Risikomessung und erwarteter Ausfall
     III.2. Vorgehensweisen zur Auswahl von Risikofaktoren und Portfolio Mapping
     III.3. Bewertung des Kreditrisikos
     III.4. Liquiditätsrisikohorizont und Liquiditätsrisikomessung
     III.5. Überblick über standardisierte Modelle

IV. Zu erwartende regulatorische Entwicklungen Re FRTB [30 Minuten]

Vortragende:

• Prof. Georges Hübner: Lehrstuhlinhaber für Finanzen mit über 20 Jahren Forschung und Praxis, Gründer des Risikomanagement-Softwareunternehmens Gambit.
  Weitreichende Erfahrung im Unterrichten von Führungskräften für die Verbände CAIA und GARP sowie an führenden Business-Schulen.
  Master of Science und Dr. med. von INSEAD.
• Freddie Gielen: Partner mit über 20 Jahren Erfahrung und Leiter von Avantage Replys Bereich Regulatorische Praxis.
  Hat große regulatorische Veränderungs- und Interpretationsprojekte geleitet bei BNP Paribas, BNY Mellon, KBC, Marex Spectron, Morgan Stanley, RBS, State Street,…
  Abschlüsse von HEC und London School of Economics.
• Scott Warner: Senior Manager mit über 20 Jahren Erfahrung und in der Führungsebene von Avantage Replys Bereich Regulatorische Praxis.
  Hat große regulatorische Veränderungs- und Interpretationsprojekte geleitet bei ABN AMRO, BNY Mellon, ICE Clear, Morgan Stanley, RBS, State Street,...
  Abschlüsse von MIT und University of Chicago.

Kursdetails:

Anmeldung und weitere Informationen:

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