Otimizando a seleção de portfólio no setor FINANCEIRO

SITUAÇÃO

Um dos desafios recorrentes do setor financeiro envolve a necessidade de maximizar os lucros obtidos em cada portfólio, de acordo com as regras e objetivos estabelecidos pelo cliente.

Uma forma de alcançar esse resultado é diversificar o portfólio de títulos, a fim de reduzir os riscos que podem afetar o retorno desses ativos. Este risco deve-se à presença de vários ativos financeiros na carteira, cujos retornos não são totalmente correlacionados.

Para diversificar um portfólio, o profissional precisará identificar, em um conjunto de títulos, o maior subconjunto de títulos que não estão internamente correlacionados. As operações de seleção binária são usadas para resolver esses problemas. Essas operações permitem que a solução ideal seja identificada.

DESAFIO E SOLUÇÃO

À medida que o tamanho de um portfólio de investimentos aumenta, também aumenta a complexidade do problema computacional, resultando em tempos de processamento excessivamente longos para os computadores tradicionais.

O algoritmo de otimização quântica implementado para a diversificação do portfólio é modelado com base no WMIS (weighted maximum independent set).

OS BENEFÍCIOS DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

As tecnologias quânticas aceleram significativamente o processo de seleção das opções certas de portfólio. Além disso, combinando técnicas existentes, é possível executar rapidamente cálculos que, de outra forma, exigiriam longos tempos de processamento.