Risk & Compliance

News & Communication

Avantage Reply e Xuccess Reply Risk Regulatory Academy

L’Accademia fornirà una formazione e un’istruzione continua ai nostri membri dello staff nei nostri dodici uffici in Europa e negli Stati Uniti ed è aperta anche ai clienti.

Risk management

Best Practice

Avantage Reply pubblica la seconda edizione del CRO Insights Journal

La prima uscita del CRO Insights Journal era incentrata sul ruolo sempre più centrale del fattore rischio e su quanto si fossero allargate le responsabilità dei CRO a seguito della crisi. Ora siamo lieti di presentare la nostra seconda edizione, che tratta la natura del rischio in un panorama economico sempre più complesso.

SSM SREP

Best Practice

SSM SREP: a che punto siamo dopo i primi due cicli?

Il documento contiene informazioni sulle attività degli istituti di credito dell’Eurozona a seguito dei primi due cicli SREP. Contiene anche una visione delle aspettative attuali e future della BCE. Ultimo ma non meno importante, il documento esplora l’impatto dei cambiamenti nelle pratiche di vigilanza e come queste pratiche hanno influenzato e continueranno ad influenzare gli istituti di credito dell’Eurozona.

SSM SREP a che punto siamo dopo i primi due cicli? 0

UK stress test

Best Practice

Stress test 2017 della Bank of England: uno stimolo per stress test più efficienti

Il 27 marzo, la Bank of England ha pubblicato gli scenari per il quarto annual stress test. Questo test non è solo una routine; il BES (Biennal Exploratory Scenario) e l’IFRS 9 (Internation Financial Reporting Standard) fanno sì che questo test sia molto più impegnativo da un punto di vista operativo. Avantage Reply tratta dei modi in cui le banche possono migliorare l’efficienza dei propri stress test in futuro.

26.01.2017 / Risk.net

Press Article

L’eccesso di regolamentazione sull’FRTB aumenta il rischio di divergenza globale

In questo articolo, Ram Ananth, Senior Manager di Avantage Reply, parla dell’interpretazione delle regole Europee per i rischi relativi ai requisiti del capitale del nuovo trading book​

Bank's Business Models

Best Practice

Modelli di business delle banche: monitoraggio avanzato da parte della BCE

Questo documento si concentra sull’analisi dei modelli di business, evidenziando le aree che le banche dovrebbero considerare attentamente per rispondere alle esigenze in maniera tempestiva, considerando tutte le normative e i problemi operativi associati.​

02.01.2017 / Trieste

News & Communication

Avantage Reply è Sponsor del MIRM alla MIB School of Management di Trieste

Avantage Reply è stato annunciato sponsor del Master in Insurance & Risk Management che si tiene alla MIB School of Management di Trieste, accreditato a livello nazionale e internazionale, classificato tra i primi 10 del mondo (Eduniversal Ranking 2016). Insie​me ad altri sponsor, Avantage Reply darà il suo contributo alla Scuola fornendo approfondimenti e indicazioni come da programma.​

CRR 2/ CRD 5

Best Practice

CRR 2/CRD 5: Overview delle proposte della Commissione Europea

Il 23 Novembre 2016, la Commissione Europea ha pubblicato le proposte di modifica del CRR (Capital Requirements Regulation) e della quarta CRD (Capital Requirements Directive 4). Questo documento presenta una panoramica degli sviluppi normativi evidenziando l​e aree che le banche dovrebbero valutare attentamente.​

10.01.2017 / Amsterdam

Event

Avantage Reply organizza un evento dedicato a FRTB data

Di tutte le sfide poste dalla realizzazione FRTB, quella dei dati è forse la più ardua, data la complessità del regolamentazione. Per aiutare a sviluppare gli standard del settore, ISDA ha lanciato il progetto FRTB Data Standards. Questa iniziativa ha lo scopo di raggiungere un consenso industriale comune sull'interpretazione delle regole e un insieme condiviso di requisiti di business a sostegno della valutazione dei fattori di rischio e dell'acquisizione dei dati.​

Stress Testing

Best Practice

Analisi dei risultati dello stress test 2016 della Bank of England

La Banca d'Inghilterra ha pubblicato i risultati dello stress test annuale confermando che, nel complesso, il sistema bancario britannico è sufficientemente capitalizzato per resistere a un grave stress. Tuttavia il regolatore è stato chiaro: c'è ancora molto lavoro da fare. In questo briefing, Avantage Reply fornisce un analisi e le sue prospettive su come le banche possono procedere con i loro stress test​​.

Standardised Approach of Credit Risk

Best Practice

LO STANDARDISED APPROACH PER CREDIT RISK

Il secondo documento per la revisione dello Standard Approach per Credit Risk è stato pubblicato nel dicembre 2016. Questa revisione ha proposto delle modifiche significative sia al sistema del rischio di credito che al primo documento pubblicato nel dicemb​re 2014. ​

AnaCredit

Best Practice

AnaCredit: Dati analitici sul credito della BCE – Approcci e sfide all’implementazione

L’esigenza di statistiche più dettagliate e di migliore qualità è una delle priorità del SSM (Single Supervisory Mechanism). A tal fine, la BCE richiede ulteriori e più dettagliate statistiche dalle banche sotto la sua supervisione introducendo nuovi obblighi di reportistica: i Dati analitici sul credito – dett​o anche AnaCredit​

AnaCredit white paper

22.11.2016 / Brussels

Event

Antiriciclaggio: nuovi obblighi giuridici

Appena un anno dopo l’entrata in vigore della quarta direttiva, la Commissione Europea ha pubblicato, il 5 luglio 2016, una quinta proposta di direttiva per rafforzare le norme sulla trasparenza per quanto riguarda i beneficia​​ri di società e trust così da prevenire l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. ​

21.10.2016 / Intelligent Risk

Press Article

Differenza nazionali nella cultura del rischio

Esistono differenze tra i paesi nella percezione del rischio. La cultura influenza la percezione e la propensione al rischio. Scott Warner, Senior Manager di Avantage Reply, parla di questo argomento per Intteligent Risk Magazine.​

23.11.2016 / London

Event

ANNUAL RISK & REGULATORY SYMPOSIUM

Mercoledì 23 Novembre 2016, Avantage Reply ospita la seconda edizione dell’Annual Risk & Regulatory Symposium. L’evento si tiene a Londra, presso il Crown Plaza​

26.09.2016 / Risk.net

Press Article

Le banche pianificano di escludere i fattori di rischio per evitare un sovrapprezzo dovuto al FRTB

Le banche stanno considerando di escludere i fattori di rischio non rilevanti dai loro modelli di rischio. Questo per evitare un requisito patrimoniale aggiuntivo a seguito delle nuove regole patrimoniali per il portafoglio di negoziazione, ma questa strategia potrebbe essere sviata dai regolatori o a seguito di un fallimento dei test interni.​

19.10.2016 / Risk & Regulatory Hackathon

Event

Student Risk & Regulatory Hackathon - E se una banca dovesse fallire?

Lo STUDENT RISK & REGULATORY HACKATHON è l’evento Europeo che propone una sfida di idea generation. Gli studenti potranno lavorare alla generazione di soluzioni innovative per una banca in fallimento. L’evento è aperto a tutti gli studenti delle seguenti università: Hec Liege, Imperial London College, VU Amsterdam, Luiss Italia, Manheim University and Frankfurt School of Finance.

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riskregulatoryhackathon.reply.eu

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DEFINIO REPLY™

Definio Reply™ è u​na piattaforma integrata in grado di indirizzare le esigenze di gestione, analisi, reporting e storicizzazione di asset finanziari. I clienti target di Definio Reply™ hanno come obiettivo la gestione attiva o il monitoraggio di portafogli finanziari.​

L’integrazione del database finanziario con quello degli asset, rendono Definio Reply™ una valida e completa alternativa alle collezioni di verticali.​

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21.06.2016 - 22.06.2016 / Rome

Event

ABI Risk & Supervision event

Martedì 21 e Mercoledì 22 giugno 2016​, Avantage Reply partecipa all’evento Risk & Supervision, organizzato da Associazione Bancaria Italiana con una presentazione su Risk Data Aggregation e Risk Reporting.​

18.05.2016 / Global Risk Regulator

Press Article

IL COMITATO DI BASILEA INCREMENTA LA PRESSIONE SUI DERIVATI

“Il titolo di uno dei documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria riassume l’attitudine verso l’utilizzo di modelli interni in quanto il costo del capitale per l’utilizzo di derivati e determinati​ asset continua a crescere”. Sergio Gianni e Dean Mitchel, Partners di Avantage Reply, rispondono a questo tema posto da Global Risk Regulator.

Risk & Compliance

Best Practice

Linee Guida della EDTF per IFRS 9 impairment-related disclosures

Nel 2012, il Financial Stability Board ha richiesto alla Enhanced Disclosure Task Force (”EDTF”), composta da banchieri, investitori, analisti e revisori, di definire una linea guida standard avanzata​ sui fattori di rischio. La task force è incentrata alla qualità, comparabilità e trasparenza delle raccomandazioni, in particolare quelle derivanti dagli IFRS 9 e dai cambiamenti US GAAP nella Expected Credit Loss ("ECL"). Nel dicembre 2015, la EDTF ha emesso una guida completa finalizzata ad integrare le raccomandazioni derivanti dalle variazioni al nuovo regime ECL dovute agli IFRS. Il corrispondente standard FASB è impostato per essere rilasciato a metà anno, successivamente a un primo incontro del “Transition Resource Group for Credit Losses”, e dovrebbe essere simile, differendo solo nella linea guida.