Risk & Compliance

News & Communication

Avantage Reply e Xuccess Reply Risk Regulatory Academy

L’Accademia fornirà una formazione e un’istruzione continua ai nostri membri dello staff nei nostri dodici uffici in Europa e negli Stati Uniti ed è aperta anche ai clienti.

Risk management

Best Practice

Avantage Reply pubblica la seconda edizione del CRO Insights Journal

La prima uscita del CRO Insights Journal era incentrata sul ruolo sempre più centrale del fattore rischio e su quanto si fossero allargate le responsabilità dei CRO a seguito della crisi. Ora siamo lieti di presentare la nostra seconda edizione, che tratta la natura del rischio in un panorama economico sempre più complesso.

TRIM

Best Practice

Benchmarking di vigilanza e TRIM

Nel febbraio 2017, la BCE ha lanciato la fase esecutiva dell’analisi mirata dei modelli interni (TRIM). Questo articolo fornisce sia informazioni per quanto riguarda il Credit Risk sia condivide l’opinione comune relativa agli ultimi risultati e ai punti di attenzione futuri. Il documento illustra anche i requisiti per la progettazione del processo e delle architetture IT per il sostegno degli esercizi normativi, oltre a fornire le migliori pratiche per le istituzioni.

Benchmarking di vigilanza e TRIM 0

30.05.2018 - 31.05.2018 / Milano

Event

La gestione attiva dei crediti deteriorati (NPL)

Avantage Reply partecipa al seminario ABI su “La gestione attiva dei crediti deteriorati (NPL)” che rappresenta un importante appuntamento di condivisione per chi in banca lavora alla gestione del credito anomalo

28.05.2018 - 29.05.2018 / Milano

Event

Esperto nella prevenzione e gestione del credito deteriorato

Avantage Reply partecipa all’evento di formazione ABI sul Percorso professionalizzante per “Esperto nella prevenzione e gestione del credito deteriorato”, ideato con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle novità normative e regolamentari emerse negli ultimi anni.

17.05.2018 / Milano

Event

Business Data: introduzione alla data science

Avantage Reply partecipa all’evento di formazione ABI sul percorso Data Driven Banking,  ideato con l’obiettivo di fornire competenze e conoscenze sui principali aspetti riguardanti data e big data e sui possibili scenari di applicazione nel sistema bancario.

Stress tests

Briefing Note

BCBS / EBA: ULTIME PUBBLICAZIONI SUGLI STRESS TEST E DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI

Questo documento si concentra sulle linee guida chiave degli stress test delle istituzioni, evidenziando le aree che le banche dovrebbero valutare attentamente per soddisfare i requisiti in modo tempestivo, tenendo conto della conformità e dei problemi operativi associati.

IRRBB

Briefing Note

ABE: ultimi sviluppi relativi agli aspetti tecnici dell'IRRBB

Il 31 ottobre 2017, l'ABE ha pubblicato un documento con l'obiettivo di consultare le revisioni del primo trimestre del 2018, mirate all'attuazione pratica entro la fine del 2018. Questa pubblicazione si concentra sulle implicazioni degli ultimi sviluppi per le banche, evidenziando le aree che dovrebbero essere prese in considerazione quando si affrontano i requisiti, considerando tutti problemi operativi di conformità.

Model Risk

White Paper

Model Risk Management

I modelli sono parte integrante della banca moderna. Vengono utilizzati tra l'altro per definire il prezzo delle transazioni, valorizzare i portafogli e ottimizzare i rendimenti. Sono anche una pietra miliare del quadro normativo, utilizzati per determinare il capitale e la liquidità necessari. In questo documento vengono illustrate le basi per la gestione di un framework di model risk. Viene presentata una panoramica dei requisiti normativi (obbligatori), ed esaminate in dettaglio altri aspetti del framework, in particolare quelli per cui rimane un certo elemento di discrezione nella gestione.

Model Risk Management  0

FRTB

Best Practice

Le nuove frontiere del Regtech in ambito FRTB

Avantage Reply spiega come l’utilizzo di tecnologie come l’Adjoint Algorithmic Differentiation e il Machine Learning possa aiutare le istituzioni finanziarie sia nel processo di calcolo che nella gestione attiva dei nuovi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali previsti per la gestione e mitigazione del rischio di mercato, il Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

SREP

Best Practice

ECB/EBA: le novità riguardo i test SREP e supervisrory stress

Nel 2017, la Banca Centrale Europea e l’Autorità Bancaria Europea hanno rilasciato diverse pubblicazioni riguardanti i test SREP e supervisory stress. Lo scopo rimane lo stesso: favorire l'armonizzazione nelle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione Bancaria. Questo documento si concentra sulle implicazioni di questi ultimi sviluppi normativi, evidenziando le aree che le banche dovrebbero valutare attentamente per affrontare tempestivamente i requisiti, considerando tutte le norme di conformità e le relative problematiche operative.

19.06.2017 / Risk.net

Press Article

Quant Guide 2017: Imperial College Business School

In questo articolo, Risk.Net fornisce una panoramica delle tendenze attuali nei programmi universitari di Finance & Risk e come i professionisti come Avantage Reply collaborano attivamente nello sviluppo degli studenti.

Operational Risk & Data Robotics

White Paper

Operational Risk & Data Robotics

Le soluzioni disponibili grazie al Data Robotics sono estremamente efficaci e pratiche per le banche per ridurre il rischio operativo, migliorare l'efficienza, ridurre i costi e ottenere valore aggiuntivo. Grazie all' RPA (Robotic Process Automation) e al Machine Learning che abilita l' IPA (Intelligent Process Automation), le banche che hanno iniziato a implementare queste soluzioni stanno raccogliendo i primi frutti, sia in termini di finanziamento che di conformità.

Operational Risk & Data Robotics 0

21.06.2017 / Milan

Event

Data Driven Banking

Il 21 giugno all’evento “Data Driven Banking”, organizzato da ABIFormazione a Milano, Avantage Reply tiene uno speech sulla Blockchain: tra regolatori e banche centrali.

14.06.2017 - 15.06.2017 / Roma

Event

Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision 2017

Avantage Reply partecipa al Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision 2017 organizzato dall’ Associazione Bancaria Italiana il 14 e 15 giugno a Roma.

11.05.2017 / Milan

Event

Funding & Capital Markets Forum 2017

Avantage Reply partecipa al Funding & Capital Markets Forum 2017 organizzato da ABIEventi l’11 e 12 maggio a Milano. Avantage Reply tiene uno speech dal titolo “Margin Cost Optimization - Machine Learning and Blockchain: La minimizzazione del costo di funding associato all’obbligo di collateralizzazione”.

UK stress test

Best Practice

Stress test 2017 della Bank of England: uno stimolo per stress test più efficienti

Il 27 marzo, la Bank of England ha pubblicato gli scenari per il quarto annual stress test. Questo test non è solo una routine; il BES (Biennal Exploratory Scenario) e l’IFRS 9 (Internation Financial Reporting Standard) fanno sì che questo test sia molto più impegnativo da un punto di vista operativo. Avantage Reply tratta dei modi in cui le banche possono migliorare l’efficienza dei propri stress test in futuro.

26.01.2017 / Risk.net

Press Article

L’eccesso di regolamentazione sull’FRTB aumenta il rischio di divergenza globale

In questo articolo, Ram Ananth, Senior Manager di Avantage Reply, parla dell’interpretazione delle regole Europee per i rischi relativi ai requisiti del capitale del nuovo trading book​

SRM

Best Practice

Il “Single Resolution Mechanism”: punto della situazione

Il documento fa il punto della situazione attuale del quadro di risoluzione nell’Unione bancaria, un anno dopo l’entrata in vigore del “Single Resolution Mechanism” contemplando le sfide e le opportunità per le banche in questo contesto.

Il “Single Resolution Mechanism” punto della situazione  0

Bank's Business Models

Best Practice

Modelli di business delle banche: monitoraggio avanzato da parte della BCE

Questo documento si concentra sull’analisi dei modelli di business, evidenziando le aree che le banche dovrebbero considerare attentamente per rispondere alle esigenze in maniera tempestiva, considerando tutte le normative e i problemi operativi associati.​

02.01.2017 / Trieste

News & Communication

Avantage Reply è Sponsor del MIRM alla MIB School of Management di Trieste

Avantage Reply è stato annunciato sponsor del Master in Insurance & Risk Management che si tiene alla MIB School of Management di Trieste, accreditato a livello nazionale e internazionale, classificato tra i primi 10 del mondo (Eduniversal Ranking 2016). Insie​me ad altri sponsor, Avantage Reply darà il suo contributo alla Scuola fornendo approfondimenti e indicazioni come da programma.​

Operational Risk

Best Practice

Standardised Measurement Approach (SMA) – rischio operativo

Con l’obiettivo di rendere la modellazione del capitale più trasparente, semplice e coerente tra le diverse banche, il BCBS ha proposto l'SMA come metodo unico e non basato su modelli per la valutazione del rischio operativo e per il calcolo dei requisiti patrimoniali del Pillar I, sostituendo tutti e quattro i metodi attualmente in vigore.