Risk & Compliance

News & Communication

Académie Risque et Réglementation d'Avantage Reply et Xuccess Reply

L'Académie offre des formations continues et assure la connaissance de nos membres du personnel dans nos douze différents bureaux à travèrs l'Europe et les Etats-Unis. Cette formation est également ouverte à nos clients.

Risk management

Best Practice

Incertitudes des Chief Risk Officers dans un monde complexe d'après-crise

La première édition du CRO Insights Journal porte sur le rôle grandissant de la fonction du risque et comment ont évolué les responsabilités des CROs depuis la crise. Nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième édition qui explore la nature du risque dans un paysage économique de plus en plus complexe.​

TRIM

Best Practice

Benchmarking prudentiel et TRIM

En février 2017, la BCE a lancé la phase exécutive de la Revue Ciblée des Modèles Internes (TRIM). Cette publication fournit à la fois une mise à jour quant au risque de crédit et partage l'interprétation commune liée aux derniers résultats et aux futurs points d'attention. Il traite également des exigences relatives à la conception du processus et des architectures informatiques s'appuyant sur des exercices réglementataires. Cette publication suggère également un guide pratique pour les institutions.

Benchmarking prudentiel et TRIM  0

Stress tests

Practice Note

BCBS/ABE : Récentes publications sur les stress tests internes et de supervision

Cette publication se concentre sur les principales directives relatives aux stress tests des institutions, en mettant en avant les domaines que les banques devraient soigneusement évaluer pour répondre aux exigences, à temps, en tenant compte de la conformité et des problèmes opérationnels associés.

17.01.2018 / Agefi Luxembourg

Press Article

Transparence et discipline de marché

Le Pilier III du dispositif bâlois encourage une transparence accrue des institutions financières envers les intervenants de marché. Il enrichit les dispositions prévues par les Piliers I et II de Bâle II et de Bâle III en matière d’exigences de fonds propres et de surveillance prudentielle. Ce troisième Pilier vise à renforcer la discipline de marché, un objectif clé du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

IRRBB

Practice Note

EBA: derniers développements relatifs aux aspects techniques d'IRRBB

Le 31 octobre 2017, l'EBA a publié un document de consultation. L'objectif est de s'interroger sur les révisions faites au premier trimestre de 2018, ciblant la mise en œuvre pratique d'ici la fin de 2018. Cette publication se focalise sur les implications de ces derniers développements pour les banques, en soulignant les domaines qui devraient être pris en compte en répondant aux exigences, en considérant les problèmes opérationnels de conformité.

18.12.2017 / Risk.net

Press Article

Le retard de Bâle n'assure pas la cohérence globale de FRTB

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a accepté l'inévitable le 7 décembre, annonçant un report de trois ans à la mise en œuvre du FRTB, qui était prévue pour janvier 2019. Les législateurs de l'Union européenne avaient envisagé de reporter au-delà de cette date, et le processus de transposition américain n'a même pas commencé. (Samuel Wilkes, Risk.Net)

FRTB

Best Practice

Les nouvelles frontières de la Technologie Réglementaire (Regtech) dans le cadre du FRTB

Advantage Reply nous explique comment l’utilisation des technologies telles que la Différentiation Algorithmique Adjointe et le Machine Learning peuvent aider les institutions financières tant dans leurs processus de calcul que dans la gestion active des nouveaux critères de calcul des fonds propres réglementaires prévus pour la gestion et l’atténuation du risque de marché, la Revue Fondamentale du Portefeuille de Négociation (FRTB - Fundamental Review of the Trading Book).

Model Risk

White Paper

Gestion de risques de modèle

Les modèles font partie intégrante de la banque moderne. Ils sont utilisés, entre autres, pour évaluer les transactions, les portefeuilles de valeur et optimiser les rendements. Ils sont également l'élément clé du cadre réglementaire, utilisés pour déterminer le capital requis et la liquidité. Dans cet article, nous avons mis en évidence les éléments clés d'une gestion de risques de modèle. Nous commençons par un aperçu des exigences réglementaires (c'est-à-dire obligatoires), mais considérons plus en détail d'autres aspects du cadre, en particulier ceux où un élément de discrétion de la gestion demeure.

Gestion de risques de modèle 0

14.09.2017 / Agefi

Press Article

La gestion d'actifs telle une bouteille à la mer

Cet article synthétise une évolution que nous ressentons au quotidien : la combinaison de marchés toujours plus difficiles à surperformer en raison d’une professionnalisation et d’une information en croissance permanente, et de frais relativement stables, fournit aux investisseurs des performances de moins en moins satisfaisantes, et souvent inférieures à celles des marchés.

SREP

Best Practice

ECB/EB: quoi de neuf en ce qui concerne le SREP et les tests de stress de supervision?

En 2017, l'EBA et l'ECB ont publié plusieurs publications concernant le processus SREP et les "stress tests" de supervision. Cette note d'information se concentre sur les implications de ces derniers développements réglementaires, mettant en évidence les domaines que les banques devraient surveiller pour répondre aux exigences, en tenant compte de tous les problèmes de conformité et opérationnels associés.

22.09.2017 / Bruxelles

Event

Qualité des données et automatisation

Le 22 septembre, Avantage Reply organise un événement sur la qualité des données et l'automatisation en Assurance. Les participants auront l'opportunité de découvrir l'importance de la qualité des données (BNB), un retour d'expérience sur l'automatisation des données "risque" (Euler Hermes), un retour d'expérience sur l'automatisation des processus de clôture Solvency II (P&V) ainsi que des études de cas (Avantage Reply).

Operational Risk & Data Robotics

Best Practice

Risque opérationnel et robotique

Les solutions  robotisées apparaissent comme une approche efficace et pratique pour que les banques réduisent les risques opérationnels, améliorent leur efficacité, réduisent leurs coûts et générent une valeur ajoutée. L'automatisation des processus robotisée et l'apprentissage par machine ont permis l'automatisation intelligente des processus. Les banques ayant commencé la mise en place de ces solutions en retire déjà les bénéfices, tant d'un point de vue financier que conformité.

Risque opérationnel et robotique 0

28.06.2017 / Revue Banque

Press Article

Pour une meilleure intégration des processus de pilotage dans les décisions stratégiques

Dans cet article publié dans Risk.Net, Avantage Reply donne un aperçu sur les processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP) menés en 2015 et 2016, montrant des écarts significatifs dans la mise en œuvre des dispositifs d’appétence au risque, d’évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP) et d’évaluation de l’adéquation de la liquidité interne (ILAAP).

19.06.2017 / Risk.net

Press Article

Quant Guide 2017: Imperial College Business School

Dans cet article, Risk.Net présente un aperçu des tendances actuelles des programmes des écoles de finance et risque, ainsi que la manière dont les praticiens tels que Avantage Reply collaborent activement au développement des étudiants.

UK stress test

Best Practice

Stress tests de la Banque d'Angleterre : un catalyseur pour stress tests plus efficaces

Le 27 mars la Banque d'Angleterre a publié les scénarios pour le 4ieme stress test annuel. De toute évidence, ce n'est pas seulement un processus routinier; La BES ( Biennial Exploratory Scenario) et IFRS 9 rendent ce test plus difficile sur le plan opérationnel. Cet article examine brièvement comment les banques peuvent améliorer l'efficacité de leurs tests de stress à l'avenir.

24.03.2017 / Partenariat

News & Communication

Avantage Reply annonce son partenariat avec Credo

Avantage Reply annonce sa collaboration avec Credo, un acteur important dans le risque de crédit depuis 2001, pour 2017 et plus. A travers de ce partenariat, Avantage Reply et Credo collaboreront à l'offre et le soutien d'institutions dans la mise en oeuvre d'une solution pour la phase 2 IFRS 9.

Recovery and Resolution

Best Practice

Cadres de redressement et de résolution pour Assureurs

L'EIOPA a publié le 2 décembre 2016 un document de discussion sur une "potentielle harmonisation des cadres de redressement et de résolution pour assureurs". Le but du document est de se concentrer sur les aspects clés discutés dans le document pour lequel l'EIOPA attend le feedback des assureurs.

SRM

Best Practice

Mécanisme de résolution unique: bilan et perspective

La publication fait le point sur l'état d'avancement actuel du cadre de résolution au sein de l'union bancaire, un peu plus d'un an après la mise en application du mécanisme de résolution unique. Dans ce contexte, les défis ainsi que les opportunités pour les banques sont analysés.

Mécanisme de résolution unique bilan et perspective 0

08.03.2017 / Luxembourg

Event

Implémentation de la circulaire CSSF 16/647: Limites du shadow Banking

Le 8 mars 2017, Avantage Reply organise une table ronde sur "Shadow Banking" à la Chambre de Commerce de Luxembourg.

26.01.2017 / Risk.net

Press Article

La surrèglementation concernant FRTB augmente le risque de divergence

Dans l'article, Ram Ananth, Senior Manager chez Avantage Reply est questionné sur son interprétation des normes européennes relatives au risque de capital du nouveau trading book.​