Risk & Compliance

News & Communication

Die Risk and Regulatory Akademie von Avantage Reply und Xuccess Reply

Die Akademie wird regelmäßige Trainings und Weiterbildungen für unsere Mitarbeiter an unseren zwölf Niederlassungen in Europa und den USA durchführen. Sie steht außerdem unseren Kunden offen.

Risk management

Best Practice

Concerns for Chief Risk Officers in a Complex Post-Crisis World

Die erste Ausgabe des CRO Insights Journals rückte die wachsende Bedeutung der Risikofunktion und die Entwicklung der Verantwortlichkeiten des CROs als Reaktion auf die Krise in den Fokus. Wir freuen uns nun die zweite Ausgabe zu präsentieren, die sich mit dem Wesen von Risiko in einer zunehmend komplexeren Welt beschäftigt.​

TRIM

Best Practice

Supervisory Benchmarking & TRIM

Im Februar 2017 hat die EZB die Durchführungsphase des Targeted Review on Internal Models (TRIM) gestartet. Dieses White Paper beinhaltet sowohl ein Update im Bereich der Kreditrisiken, als auch ein allgemeines Verständnis hinsichtlich der neuesten Ergebnisse und künftigen Schwerpunkte. Es werden außerdem die Anforderungen für das Design der Prozesse und IT Architekturen erläutert, die die regulatorischen Anforderungen unterstützen und Best Practices für Institutionen vorgestellt.

Supervisory Benchmarking & TRIM 0

Banking

Article

DIE LÜCKE ZUM OPEN BANKING SCHLIESSEN

Blue Reply, ein Unternehmen der Reply-Gruppe, das sich auf die Planung und Realisierung von auf IBM-Technologien aufbauenden Lösungen spezialisiert hat, schlägt für das Open Banking ein Betriebsmodell vor, das auf API und Cybersecurity basiert, ausgerichtet auf die Paradigmen einer Cloud-Native-Architektur.

Stress tests

Briefing Note

BCBS/EBA: NEUESTE VERÖFFENTLICHUNGEN ZU AUFSICHTLICHEN UND INTERNEN STRESSTESTS

Diese Briefing Note betrachtet die wichtigsten Richtlinien zu Stresstests für Banken und hebt die Bereiche hervor, die Finanzinstitute gründlich untersuchen sollten, um den Anforderungen rechtzeitig und unter Berücksichtigung von Compliance- und operationellen Gesichtspunkten gerecht zu werden.

IRRBB

Briefing Note

EBA: neueste Entwicklungen in Bezug auf technische Aspekte von IRRBB

Am 31. Oktober 2017 veröffentlichte die EBA ein Beratungspapier. Das Ziel: Die Revisionen in Q1 2018 zu informieren, um die Implementierung bis Ende 2018 zu realisieren. Diese Veröffentlichung konzentriert sich auf die Implikationen dieser neuesten Entwicklung für Banken und hebt die Bereiche hervor, die evaluiert werden sollten, wenn die Anforderungen unter Berücksichtigung aller Compliance-relevanten Problemfelder umgesetzt werden.

FRTB

Best Practice

Die neuen Grenzen von Regtech im Bereich des FRTB

Avantage Reply erklärt, wie die Nutzung von Technologien wie beispielsweise die Adjoint Algorithmic Differentiation und das Machine Learning die Finanzinstitute sowohl bei Berechnungsverfahren als auch bei der aktiven Handhabung der neuen Kriterien für die Berechnung der Kapitalanforderungen unterstützen kann, die für das Management und die Minderung von Marktrisiken im Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) vorgesehen sind.

SREP

Best Practice

ECB/EBA: Was ist neu hinsichtlich SREP und regulatorischer Stresstests?

Im Jahr 2017 haben die EBA und die ECB diverse Publikationen zum SREP und zu regulatorischen Stresstests herausgegeben – mit dem immer gleichen Ziel: die Harmonisierung der Überwachungspraktiken innerhalb der Bankenunion voranzutreiben. Dieser Beitrag beleuchtet die Auswirkungen der jüngsten regulatorischen Entwicklungen. 

Model Risk

White Paper

Model Risk Management

Modelle sind wesentliche Bestandteile des modernen Bankings. Sie werden unter anderem dazu genutzt, um Transaktionen zu bepreisen, Portfolios zu bewerten und Erlöse zu optimieren. Sie sind auch entscheidende Eckpfeiler bei rechtlichen Rahmenbedingungen und werden genutzt, um das erforderliche Kapital sowie die nötige Liquidität festzusetzen. In diesem Whitepaper beschreiben wir die Meilensteine eines modernen Model Risk Management Frameworks. 

Model Risk Management  0

19.06.2017 / Risk.net

Press Article

Quant Guide 2017: Imperial College Business School

In diesem Artikel gibt Risk.Net einen Überblick über die aktuellen Trends der Finanz- und Risiko-Programme an Universitäten und zeigt, wie Unternehmen aus der Praxis, beispielsweise Avantage Reply, aktiv an der Ausbildung von Studenten mitwirken.

UK stress test

Best Practice

The Bank of England 2017 stress test: A catalyst for more efficient stress testing

Am 27. März veröffentlichte die Bank of England Szenarien für ihren 4. Jährlichen Stresstest. Dieser ist keine Routineübung, und BES und IFRS9 stellen eine besondere Herausforderung dar. In diesem Beitrag erläutert Avantage Reply, wie Banken die Effizienz in künftigen Stresstests steigern können.

26.01.2017 / Risk.net

Press Article

Frtb-Übererfüllung erhöht das risiko Globaler Divergenz

In dem Artikel erläutert Ram Ananth, Senior Manager bei Avantage Reply, seine Einschätzung der europäischen Richtlinien für schwer modellierbare Risiken gemäß der Kapitalvorschriften des neuen Handelsbuchs. ​

Operational Risk & Data Robotics

White Paper

Betriebsrisiken & Daten Robotik

Daten Robotik-Lösungen stellen sich als hocheffizient heraus. Auch für Banken ein praktischer Ansatz, um Betriebsrisiken zu reduzieren, Kosten zu senken und Mehrwert zu generieren. Banken, die begonnen haben, Lösungen wie die Intelligente Prozessautomatisierung, ermöglicht durch Roboter-Prozessautomatisierung und Machine Learning, zu implementieren, ernten bereits die Früchte – in finanzieller Hinsicht ebenso wie unter Compliance Gesichtspunkten.

Betriebsrisiken & Daten Robotik 0

Bankgeheimnis

Best Practice

Bankgeheimnis 15 (06/2016)

Zum Schlagwort Basel IV gehört ein bunter Strauß an aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit den Themen Zinsrisiken im Anlagebuch, der Neuordnung des Rahmenwerks zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Credit Valuation Adjustments, dem neuen Standardsatz BCBS 279 und Kapitaluntergrenzen, mit deren Hilfe die Vergleichbarkeit zwischen Instituten, die interne Modell benutzen, verbessern soll.​

Bank's business models

Best Practice

Geschäftsmodelle von Banken: Erweitertes Monitoring durch die EZB (Europäische Zentralbank)

Diese Informations-Notiz konzentriert sich auf die Geschäftsmodell-Analysen unter besonderer Betrachtung jener Bereiche, die Banken sehr sorgfältig bewerten sollten, um die Anforderungen rechtzeitig zu thematisieren und alle Compliance- sowie dazugehörigen operativen Aspekte zu berücksichtigen.​

02.01.2017 / Triest

News & Communication

MIB School of Management in Trieste gibt Avantage Reply als Sponsor für das MIRM bekannt

MIB Trieste School of Management ernennt Avantage Reply zum offiziellen Sponsor für den Masterstudiengang im Versicherungs- und Risikomanagement (MIRM). Der Studiengang ist national akkreditiert und international unter den Top 10 der Welt (Eduniversal Ranking 2016). Gemeinsam mit anderen Sponsoren wird Avantage Reply MIB Trieste School of Management durch Beratung und Fachwissen bei der Fortentwicklung des Programms begleiten.​

Operational Risk

Best Practice

SMA – operationelles Risiko

Als Teil ihres aktuellen Ziels, die Kapitalmodellierung unter verschiedenen Banken transparenter, einfacher und einheitlicher zu machen, hat das BCBS vorgeschlagen, dass der SMA alle vier zurzeit geltenden Ansätze ersetzt und als einzige und nicht-modelbasierte Methode zur Auswertung der operationellen Risiken sowie der Kalkulation von Säule 1 Mindestkapitalanforderungen genutzt wird. 

CRR 2/ CRD 5

Best Practice

CRR 2/CRD 5: Erstklassiger Überblick über die Vorschläger der Europäischen Union

Am 23. November 2016 hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge, die Capital Requirements Regulation (CRR) und die vierte Capital Requirements Directive (CRD 4) zu novellieren, bekanntgegeben. Diese Informationsveranstaltung präsentiert Ihnen einen spezifischen Überblick über diese regulatorischen Entwicklungen, unter besonderer Beachtung jener Bereiche, die Banken sorgfältig prüfen sollten.​​

SRM

Best Practice

Der einheitliche Bankenabwicklungs Mechanismus: Bestandsaufnahme und Ausblick

Dieses Whitepaper zeigt – etwas mehr als ein Jahr nach Inkrafttreten des Bankenabwicklungsmechanismus – eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation des Abwicklungsrahmens innerhalb der Bankenunion und betrachtet die damit verbundenen Herausforderungen sowie Möglichkeiten für Banken in diesem Zusammenhang.

Der einheitliche Bankenabwicklungs Mechanismus
Bestandsaufnahme und Ausblick
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10.01.2017 / Amsterdam

Event

Avantage Reply veranstaltet einen kongress über frtb data

Von allen Herausforderungen, die das FRTB stellt, ist der Bereich Daten vermutlich der gewaltigste, betrachtet man die Komplexität der Regulierung. Um dabei zu helfen, industrielle Standards zu entwickeln, hat ISDA das FRTB Datenstandard-Projekt eingeführt. Diese Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, einen gemeinsamen industriellen Konsenz über die Auslegung der Modellierbarkeitsregeln von Risik​​​ofaktoren innerhalb des FRTB zu erreichen, wie auch ein gemeinsames Set von Businessanforderungen zur Unterstützung von Risikofaktorbewertungen und Datenerfassung zu entwickeln.​

Stress Testing

Best Practice

Analyse der Resultate des Stresstests der Bank of England 2016

Die Bank of England hat das Ergebnis ihres jährlichen Stresstests publiziert, das ​bestätigt, die Banken des Vereinigten Königreichs verfügen insgesamt über eine ausreichende Kapitaldecke, um ernsthafte Krisen zu überstehen. Allerdings war die Aussage der Bankenregulierung deutlich: Banken müssen mehr tun, um einen ausreichend stabilen Stresstest-Prozess zu haben. In diesem Informationsgespräch präsentiert Avantage Reply seine Analysen und Perspektiven, wie Banken ihre Stresstest-Prozesse optimieren können.​​

Standardised Approach of Credit Risk

Best Practice

Der Standardansatz für Kreditrisiken

Im Dezember 2015 wurde das zweite Konsultationspapier mit Revisionen des Standardansatzes für Kreditrisiken veröffentlicht. Es schlug signifikante Revisionen für das aktuelle Risikokapital-Rahmenwerk und das erste, im Dezember 2014 veröffentlichte​​, Konsultationspapier vor.​